バックテスト

仕事がひと段落してきたので、昨日システムトレードの新しい案のいくつかのルールを作成して、バックテストしてみました。

　アイデアが浮かぶ
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　メモしておく
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　メモを元に、ルールを日本語で定義する
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　ルールに従ってプログラミングする
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　動作確認
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　バックテスト(1)
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　バックテスト(2)
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　フォワードテスト
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　運用　　

システムトレードの開発は、だいたい上記のような流れです。

アイデアが浮かぶ時はいつも、『こいつはすげー！、大金持ち！！』 なんて思ってるんですよ。
ルールを作成して、バックテストに掛ける直前が、最も期待に胸がふくらむ時です。
で、バックテスト(1)を実行すると・・・たいていが想定した以上にイマイチな結果となり、がっくりします（笑）
その後、多少パラメータやルールをいじくって悪あがきするんですが、余計悪化したりして、結局せっかくのアイデアを捨てなくてはいけないことに、落ち込みます。
バックテスト(1)とバックテスト(2)の間には果てしなく高い壁があるようです。

まあこれはこれで、過程を楽しんでやるしかないですね。
結果がすぐに出るんだから、ありがたいと思うべきでしょう。
ああ、モチロン今回の結果も、すべて破棄でした(^_^;ゞ